Entendendo os “ruídos do mercado”

No Trading, geralmente evita-se negociar contra uma tendência. No entanto, alguns ruídos do mercado podem gerar falsos movimentos de preços dos ativos e atrapalhar a análise dos Traders.

Mas afinal, o que é ruído de mercado? Como distingui-lo de uma tendência? Quais são as melhores ferramentas técnicas para filtrá-lo? Continue a leitura e confira algumas dessas respostas!

O que é ruído de mercado?

O ruído de mercado se refere aos movimentos de preço dos ativos em um curto espaço de tempo que não impactam significativamente a tendência inicial do mercado financeiro.

Essas flutuações aleatórias podem ser reflexos de notícias, especulações, eventos políticos ou outras informações. Elas também podem ser criadas por robôs de Trading de alta frequência.

Além de não fornecer nenhuma informação útil ao Trader, o ruído do mercado dificulta as suas análises, levando-os a tomar decisões impulsivas baseados em falsos sinais, em vez de tendências de longo prazo.

Logo, os ruídos do mercado podem prejudicar os Traders. Por isso, conseguir detectar a tendência subjacente de um ativo é essencial.

Como a tendência evita o ruído do mercado?

Uma tendência de Trading costuma ser a principal direção de um instrumento financeiro com base no sentimento dos investidores em geral.

Existem três grandes tendências:

• Tendência de alta: nessa situação, os preços formam altos e baixos cada vez mais altos.

• Tendência de baixa: os preços formam altos e baixos cada vez mais baixos.

• Tendência neutra: o preço de um ativo se move lateralmente entre dois níveis de preço chamados suporte e resistência.

Conhecer a tendência principal de um ativo permite que você ignore o ruído do mercado, evite negociar contra a tendência e tome decisões mais embasadas.

De qualquer forma, os Traders também podem se beneficiar dos ruídos quando esses geram correções minoritárias, mesmo se concentrando em tendências de longo prazo. Assim, fica mais fácil identificar os momentos oportunos para negociar na direção da tendência.

Devemos configurar uma análise com várias unidades de tempo para reduzir o ruído de mercado?

Quanto menor a unidade de tempo usada para analisar os mercados, maior o ruído. Os movimentos de preço no curto prazo (gráficos em minutos, segundos ou ticks) são, de fato, muitas vezes influenciados por elementos aleatórios.

E isso pode causar flutuações de preço rápidas e imprevisíveis!

Em gráficos com unidades de tempo mais longas (dias, semanas ou meses), os movimentos dos preços são mais suaves e refletem melhor a tendência geral do mercado.

Como negociar sem ruído de mercado?

Os indicadores de tendência são ferramentas técnicas que auxiliam a reduzir o impacto dos ruídos do mercado financeiro nas negociações. A seguir, saiba mais sobre alguns deles:

Gráfico Renko

Os gráficos Renko são um tipo de gráfico japonês que se concentram apenas no movimento dos preços. O objetivo é encontrar oportunidades de Trading com base na tendência principal, independentemente do tempo, o que ajuda a reduzir o ruído de mercado.

Nele, as flutuações dos preços dos ativos são representadas no formato de tijolos de tamanho igual que aparecem um acima ou abaixo do outro em 45 graus. 

O fechamento desses tijolos é feito de acordo com um movimento de preço cuja magnitude é especificada pelo Trader, em vez de ser uma unidade específica de tempo.

O tamanho do tijolo deve ser determinado conforme a estratégia de Trading e a volatilidade do ativo. Portanto, esse gráfico de preço permite destacar a tendência de um ativo financeiro, ignorando os períodos de consolidação horizontal.

Desta forma, ele é útil para obter uma representação clara e rápida da tendência primária, concentrando-se apenas em oscilações de preços significativas.

Gráfico Heikin-Ashi

Essa representação gráfica é frequentemente vista como uma melhoria dos gráficos de velas clássicos. Ele permite que o Trader remova parte da volatilidade.

Os gráficos Heikin Ashi consideram a média dos preços de abertura, fechamento, alta e baixa para cada intervalo de tempo. Este método de cálculo possibilita oferecer castiçais mais suaves do que os castiçais japoneses tradicionais.

Sendo assim, esse tipo de gráfico de preço reflete melhor a tendência subjacente do mercado, eliminando os ruídos no curto prazo. Isso faz com que o Trader veja com mais facilidade a força da tendência e os principais níveis de preços.

Gráfico Kagi

Este método de representação também é baseado em preços e não em tempo. Nele, as linhas verticais representam os movimentos de preços ascendentes (linhas verdes ou grossas) e descendentes (linhas vermelhas ou finas), dependendo da magnitude dessas oscilações.

As linhas são conectadas apenas quando o preço atinge um determinado nível de variação, permitindo assim uma melhor visualização das tendências e reversões de tendência.

Assim como no gráfico Renko, o Trader precisa determinar um limite de reversão (porcentagem, valor no preço ou pips, por exemplo). Quando os preços ultrapassam esse limite (para cima ou para baixo), a linha vertical muda de direção.

O gráfico Kagi facilita a visualização das tendências em intervalos maiores de tempo e evita que o Trader se distraia com pequenas oscilações de preço.

Zig Zag

O Zig Zag ajuda a reduzir o impacto das flutuações aleatórias de preços com base nos parâmetros escolhidos pelo Trader. Este é um nível de variação abaixo ao qual as oscilações de preços não são consideradas.

As linhas do indicador técnico aparecem apenas quando o movimento do preço entre uma alta e uma baixa está acima de um nível especificado (geralmente 5%). Ao filtrar os movimentos de preços, o Zig Zag ajuda a visualizar melhor a tendência principal.

Indicadores técnicos mostrando a força da tendência

Os indicadores ADX (Average Directional Index) e DMI (Directional Movement Index) são usados ​​na análise técnica para medir a força e a direção de uma tendência.

O ADX mede a força de uma tendência. Por estar acima de 75, indica uma tendência considerada extremamente forte. Quando está entre 20 e 40, normalmente indica uma nova tendência.

O DMI indica a direção da tendência. Ele consiste em duas linhas, DI+ (Directional Indicator Plus) para uma tendência de alta e DI- (Directional Indicator Minus) para uma tendência de baixa.

Assim, é mais fácil focar em oscilações de preço significativas e ignorar as outras. No Trading, os iniciantes costumam cometer o erro de se concentrar em operações de curtíssimo prazo, como scalping ou day trade em gráficos de 5 ou 15 minutos, para obter lucros rápidos.

Contudo, prazos mais longos podem ser úteis na identificação de tendências e no sentimento geral do mercado, pois eles reduzem o ruído do mercado.

O que você deve lembrar sobre os ruídos do mercado?

Agora que você já sabe o que é ruído de mercado, consegue entender que as oscilações de preço dos ativos no mercado financeiro quando não analisados corretamente, podem comprometer o desempenho de uma operação. 

Por isso, é interessante que os Traders conheçam e saibam como utilizar os indicadores de tendência para evitar que falsos movimentos comprometam a sua estratégia de negociação.

Vale mencionar que existem outras ferramentas e indicadores de Trading que podem ajudar a reduzir o ruído do mercado, como as ondas Elliott e as Bandas de Bollinger.

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