Trading Fibonacci: em busca da perfeição geométrica

Trading Fibonacci: Negociando Retrações e Extensões

Leonardo de Pisa ou Fibonacci, um matemático italiano do século XIII, provavelmente nunca imaginou o impacto duradouro de suas descobertas no mundo moderno do Trading.

Repletos de história, matemática e economia, as retrações e as extensões de Fibonacci são indicadores técnicos fascinantes, usados pelos Traders para determinar potenciais pontos de entrada e saída de posição.

Aviso

O Trading expõe você a riscos de perda financeira exponenciais. Essa atividade é adequada para pessoas experientes, com perfil de investidor arrojado e, preferencialmente, com recursos financeiros que suportem os riscos e compreendam o funcionamento dos produtos negociados.

Altamente especulativas e particularmente complexas, as transações em instrumentos de câmbio (FOREX) e contratos por diferença (CFD) estão associadas a um nível ainda mais elevado de risco devido à possibilidade de alavancagem das posições.

Publicados para fins educacionais, os conteúdos do NewTrading não são, em nenhum caso, um aconselhamento em investimentos nem uma incitação a comprar ou vender ativos financeiros.

Entendendo as retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci são uma ferramenta de análise gráfica composta por vários níveis de suportes e resistências teóricos. Elas se baseiam na sequência de Fibonacci e são utilizadas para prever a reação dos preços ao atingirem certos níveis-chave.

Descoberta pelo matemático italiano Leonardo Pisano Bigollo, também conhecido como Leonardo Fibonacci, a sequência forma uma série na qual cada número é a soma dos dois anteriores, começando por 0 e 1, e se estendendo ao infinito: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Esta sequência numérica exibe propriedades matemáticas únicas. 

Quando dividimos um número da série pelo número anterior, o resultado se aproxima do “número de ouro” que é 1,618. Por outro lado, se dividirmos um número dessa série pelo seu sucessor, o resultado acaba tendendo para a “proporção áurea” 0,618.

Se somarmos a proporção áurea (0,618) e o seu quadrado (0,382), obtemos o número 1. E se subtrairmos a proporção de ouro (0,618) do número de ouro (1,618), chegaremos ao mesmo resultado.

Bom saber

A pirâmide de Quéops, o Panteão, as espirais das galáxias, as folhas de uma árvore, a concha de um caracol, o triângulo de Pascal, todos esses exemplos têm algo em comum: as suas proporções são regidas pelo número de ouro 1,618.

Manifestações naturais, obras antropogênicas, fórmulas matemáticas… Um número tão onipresente quanto o “número de ouro” poderia ser encontrado também nos movimentos dos mercados financeiros? Esse é o desafio de alguns Traders!

Retrações de Fibonacci vs. Extensões de Fibonacci

As retrações e extensões de Fibonacci correspondem aos níveis de suporte e resistência obtidos através da aplicação de certos índices de Fibonacci a um movimento de preço inicial.

Embora ambas se baseiem na mesma sequência numérica, elas são aplicadas de maneiras diferentes e oferecem insights para várias estratégias de Trading.

As retrações indicam o potencial de correção dos preços, ou seja, até onde eles podem ir na direção contrária ao movimento inicial. 

Elas são mais adequadas para estratégias de curto a médio prazo, ajudando a identificar bons pontos de entrada durante correções temporárias em uma tendência mais ampla.

Por outro lado, as extensões de Fibonacci são usadas para estimar até que ponto os preços podem seguir na mesma direção da tendência original. 

Trata-se de uma ferramenta ideal para Traders que buscam capitalizar sobre movimentos de preço mais longos, fornecendo alvos de lucro e pontos de saída em tendências estendidas.

Calculando as retrações de Fibonacci

Fórmula de cálculo

Níveis de Fibonacci = Preço de fechamento do movimento inicial – Amplitude x Retrações 

Calcular os níveis de Fibonacci implica em identificar um movimento inicial dos preços (um salto de um ponto baixo para um alto, ou o contrário), e depois medir a sua amplitude, que equivale à diferença entre os pontos mais extremos.

Os níveis de Fibonacci correspondem então a percentagens específicas da amplitude desse movimento, seja como retrações (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%) ou como extensões (100%, 161,8%, 200% e 261,8%).

Exemplo

Imagine que uma ação tenha um movimento de alta de R$100 para R$200. Caso ela desvalorize, os níveis de retração de Fibonacci podem ajudar a prever até onde essa correção pode ir.

NívelCálculoPreço-alvo
23,6%200 – 100 x 23,6%R$176,40
38,2%200 – 100 x 38,2%R$161,80
50%200 – 100 x 50%R$150
61,8%200 – 100 x 61,8%R$138,20

Ao traçar esses níveis em um gráfico, é possível ter uma visão clara das zonas onde os preços podem estabilizar ou até mesmo recuperar.

Traçando as retrações de Fibonacci

  • Identifique uma tendência forte

No gráfico, encontre um ponto de máxima (topo) e um ponto de mínima (fundo).

  • Utilize uma ferramenta de desenho

As melhores plataformas de Trading oferecem uma ferramenta de traçado de Fibonacci; basta um clique no início do movimento e outro no final para desenhar automaticamente os níveis-chave.

Os níveis de Fibonacci são úteis para identificar potenciais níveis teóricos de suporte e resistência. No entanto, a eficácia preditiva deste indicador técnico ainda precisa ser comprovada cientificamente, mesmo que ele seja frequentemente utilizado na programação dos melhores algoritmos de Trading automático.

author

Maxime PARRA

Apaixonado pelo mercado financeiro, Maxime pratica day trading desde os seus 18 anos. Já ministrou mais de cem palestras e treinamentos em prestigiadas escolas de negócios e engenharia na Europa. Atualmente, ele é CEO da Syntax Finance, uma agência que acompanha as principais marcas do setor financeiro mundial em suas estratégias de marketing de conteúdo.

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