Ticks no Trading: pequenas unidades, grandes sinais

Se você está acostumado a observar movimentos dos preços dos ativos em gráficos com intervalos de tempo fixos, poderá obter grandes vantagens ao começar a prestar atenção aos ticks!

Essas flutuações mínimas de preço, que refletem o pulso do mercado financeiro, acompanham o ritmo das transações. Cada tick representa a menor variação de preço de um ativo específico.

Quer saber mais sobre o assunto? Siga a leitura e confira!

Entendendo os ticks no Trading

Um tick é a menor flutuação que o preço de um ativo pode ter nos mercados financeiros. Esta variação mínima muda conforme o mercado e o tipo de papel negociado.

Eles refletem as mudanças na oferta e na demanda em um mercado em tempo real. Logo, os Traders devem entender e monitorar esses movimentos de preços.

Cada ordem de compra ou venda no livro de ofertas pode alterar significativamente o preço do ativo, gerando um novo tick. Quando uma ordem de compra coincide com uma de venda, uma transação é realizada, resultando em um tick.

Essas pequenas variações estão diretamente ligadas à liquidez de um mercado:

• Um grande número de ticks no curto prazo indica alta liquidez, muitos participantes no mercado e facilidade para vender ou comprar ativos.
• Um número menor de ticks indica um mercado menos líquido, transações mais esporádicas e preços mais voláteis.

Os Traders utilizam os gráficos de ticks para realizar a análise técnica. Ao contrário dos gráficos tradicionais, construídos em intervalos de tempo fixos, eles são atualizados a cada novo tick, oferecendo uma visão mais detalhada e reativa do mercado.

Os gráficos de ticks ajudam na identificação de tendências e padrões de preços de curto prazo, permitindo que os Traders reajam mais rapidamente às mudanças do mercado financeiro.

O valor de um Tick

Como visto, o valor de um tick é determinado pelo tipo de ativo negociado e pelo mercado onde ele está. Na maioria das plataformas de trading, esse valor é exibido diretamente na interface e na seção de FAQ.

Na bolsa de valores do Brasil, a B3, o valor do tick da maioria das ações é de R$0,01. Diferentemente de alguns mercados europeus, não é comum encontrar ações com ticks de R$0,05 ou R$0,10.

No caso dos contratos futuros, os valores de tick variam. Por exemplo, para o contrato futuro do Ibovespa, a variação mínima é de 5 pontos, com cada ponto representando um valor específico em reais.

No mercado Forex, as moedas são frequentemente cotadas com um valor de tick de 0,0001, conhecido como “pip”.

Como calcular o valor de um tick

Valor do Tick = Tamanho do Tick x Tamanho do Contrato

Tamanho dos ticks: corresponde a menor variação de preço que o contrato pode ter.

Tamanho do Contrato: refere-se à quantidade do ativo subjacente que o contrato representa.

Logo, se o tamanho do tick for 0,25 e o contrato representar $50 por ponto de índice, o valor do tick será $12,50 (0,25 x $50).

Exemplo de um contrato futuro de índice

Para o contrato futuro padrão do Ibovespa (IND), a variação mínima é de 5 pontos, e cada ponto vale R$1,00. Assim, o valor de um tick é de R$5,00 (5 pontos x R$1,00 por ponto). Portanto, para cada movimento de 5 pontos no índice, o valor do contrato muda para R$5,00.

Para o mini contrato do Ibovespa (WIN), a menor flutuação possível também é de 1 ponto, e cada ponto vale R$0,20. Neste caso, o valor de um tick é R$0,20 (1 ponto x R$0,20 por ponto). 

Lembre-se que esses valores e características são específicos para os contratos futuros de índices negociados na B3.

Exemplo de um contrato Forex

O tamanho do contrato é geralmente um lote padrão de 100.000 unidades da moeda base. A menor flutuação, ou “pip”, é tipicamente de 0,0001. Se um trader negocia um par EUR/USD a uma taxa de câmbio de 1,1000, o valor de um pip seria aproximadamente $9,09 (0,0001/1,1000 x 100.000).

Entendendo um Gráfico de Ticks

O gráfico de ticks mostra o movimento dos preços de um ativo financeiro a cada mudança, independentemente do tempo decorrido. Cada tick no gráfico representa uma transação e mostra o preço pelo qual ela foi realizada.

Essa abordagem difere totalmente dos gráficos tradicionais em unidades de tempo, onde as informações são compiladas e apresentadas em intervalos de tempo fixos, como minutos, horas ou dias.

Os gráficos de ticks são especialmente úteis para Traders e Scalpers ativos, visto que oferecem uma visão mais detalhada e imediata do mercado financeiro.

Eles se adaptam à atividade do mercado. Durante períodos de intensa negociação, o gráfico de ticks fica mais denso, oferecendo mais informações. Por outro lado, em períodos mais calmos, o gráfico se torna mais escasso, ajudando a filtrar o “ruído” do mercado.

Operando com Ticks

• Escolha uma plataforma de Trading confiável, que forneça gráficos de ticks em tempo real. Assegure-se de que os dados fornecidos são constantemente atualizados para refletir os movimentos do mercado com precisão.

• Observe as tendências gerais dos ticks de alta e de baixa. Utilize esses dados para guiar a sua tomada de decisões conforme a direção do mercado. O excesso de ticks positivos pode confirmar uma forte tendência de alta (oportunidade de compra), enquanto os negativos podem sugerir um mercado em queda (oportunidade de venda).

• Fique atento aos ticks de volume, afinal eles podem fornecer informações sobre os níveis de suporte e resistência. Um aumento repentino no volume de ticks em um nível de preço específico pode revelar um interesse crescente de compradores ou vendedores, e indicar pontos potenciais de reversão.

Se você chegou até aqui, pode perceber que os ticks são unidades de medida valiosas para Traders. Eles oferecem informações úteis (tendências, reversões, níveis-chave) que complementam outras ferramentas de análise técnica.

Os ticks podem ajudá-lo a entender os movimentos de preço e a se posicionar de forma correta no mercado, especialmente na identificação de níveis de suporte e resistência.

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